Om het gitaarspel onder de knie te krijgen nam Steve op 14-jarige leeftijd les bij Joe Satriani . Op 18-jarige leeftijd ging hij studeren aan het gerenommeerde Berklee School of Music. Daar maakte hij als student bladmuziek transcripties van Frank Zappa �s meest technische nummers. Toen Zappa deze onder ogen kreeg, was hij zo onder de indruk dat hij Vai vroeg bij de band te komen. In de jaren 1980-1982 zette hij zijn stempel op het werk van Zappa.